Indicador de Sesiones Adjunto son actualizaciones de 3 indicadores que he escrito y publicado en otro lugar (puede ver ejemplos en la captura de pantalla adjunta). Todos ellos han sido actualizados para que utilicen la base de datos TZ. Que entiendo incluye todos los cambios históricos de horario de verano en todo el mundo. Por lo tanto, puede desplazarse hacia la izquierda en cualquier gráfico MT4 y estar 100 seguro de que está mirando el tiempo para cualquier país / localidad, exactamente como lo fue en ese punto histórico. Mi amigo programador convirtió el código de Delphi en MQ4, y él no quiere que su trabajo sea compartido públicamente, por lo tanto los archivos. mq4 no están disponibles. El sistema TZ implica introducir un descriptor para el país / localidad cuya zona horaria desea hacer referencia. En el archivo adjunto TZ XLS. ZIP hay un XLS (construido a partir de esta lista y otras fuentes diversas). Busque el país / localidad deseado en la columna C del cuaderno de ejercicios principal / ficha y, a continuación, utilice el descriptor en la columna G (asegúrese de obtener la ortografía / capitalización 100 correctas) en el parámetro MT4 correspondiente. La configuración de MT4 también le permite definir sus propias zonas horarias, añadiendo un desplazamiento siguiendo una coma, p. Para definir una zona horaria que esté 7 horas antes de la hora de Nueva York, tipo America / NewYork, 7 p. Para definir una zona horaria que está 3 horas detrás GMT, tipo GMT, 82113 p. Para definir una zona horaria que sea igual que Berlín, escriba Europa / Berlín, 0 o simplemente Europa / Berlín Descomprima el contenido del archivo TZindicators. ZIP en su carpeta MT4. O, en su defecto, copie los archivos en las mismas subcarpetas en MT4, tal y como aparecen en el archivo zip. A continuación, reinicie MT4 y arrastre los indicadores pertinentes a su gráfico. TÉRMINOS Y CONDICIONES Tenga en cuenta que todo el código en este hilo se suministra GRATIS. Por lo tanto, las siguientes condiciones se aplican: 1. Usted acepta que, si descarga y utiliza el código, es ENTIRAMENTE A SU PROPIO RIESGO. Acepto NO RESPONSABILIDAD por cualquier pérdida financiera o daño relacionado con la computadora, causado por el uso correcto o incorrecto del código. 2. Sienta la bienvenida para compartir el código libremente, y para modificar cualquier fuente de MQ4. Sin embargo, usted NO puede vender, ni distribuir de otra manera, ninguna parte del código comercialmente, sin mi consentimiento previo por escrito. 3. Es posible que el código no se ejecute correctamente en Windows 7, Windows 8 o Vista, probablemente por las razones indicadas aquí. 4. Lo siento, pero debido a mis compromisos de trabajo actuales, ya no estoy modificando el código para satisfacer las necesidades personales de las personas, ni publicando respuestas a preguntas individuales en este hilo. (Si no puede obtener el código para trabajar, puede encontrar soluciones ya publicadas en algún lugar del hilo, de lo contrario, tendrá que encontrar otro indicador). Sessions (hanover).ex4 indicator Esto es simplemente una actualización de la indy proporcionada en el puesto 49 (arriba). Dibuja cuadros vacíos o llenos alrededor de las sesiones asiáticas (Tokio), europeas (Frankfurt / Londres) y americanas (Nueva York). Presione F8 y marque Mostrar las descripciones de los objetos ON para que los precios altos / bajos de la sesión se muestren encima de las casillas o simplemente coloque el cursor sobre una caja para ver estos precios en la burbuja de ayuda emergente. Nuevos parámetros: MT4TimeDescriptor 8212 el huso horario utilizado por su MT4 br0ker. Nuevos parámetros: MT4TimeDescriptor 8212 el huso horario utilizado por su MT4 br0ker. LocalTimeDescriptor 8212 la zona horaria en la que actualmente vive. Indicador de sesiones (conciso).ex4 Este indicador le permite definir sus propias zonas horarias en el parámetro SessionData. MT4 permite un máximo de 8 buffers, por lo tanto, puede definir hasta 8 zonas horarias más allá de eso, adjuntar múltiples instancias del indicador. Cada sesión está definida por un cuarteto de datos, es decir, cuatro elementos de datos consecutivos en el parámetro SessionData, separados por puntos y coma (). Por lo tanto, puede tener hasta 8 cuartetos (32 elementos) de datos. El primero de los cuatro elementos del cuarteto es el descriptor del huso horario (ver explicación en la sección GENERAL). El segundo y el tercer elemento son las horas de inicio y de fin, respectivamente. Estos son en formato de 24 horas, y puede utilizar decimales para definir horas parciales, p. Escriba 16.5 para representar a las 4:30 pm El cuarto elemento es el color que desea utilizar para mostrar el símbolo (definido por los parámetros ObjectSize y ObjectToken). Esto puede ser un token de color MT4 válido (por ejemplo, Orange DodgerBlue MediumSeaGreen SaddleBrown lista completa aquí), o un compuesto RGB, p. R70G55B0 (rojo70, verde55, azul0). Ejemplo de un cuarteto: Asia / Tokio, 0816Goldenrod (la zona horaria es 0 horas por delante del tiempo de Tokio que comienza a trazar los símbolos a las 0800 horas y termina a las 1600 horas). ObjectToken 8212 Wingdings código de símbolo a utilizar (ver tabla al final de este Post). NOTA: Indicador de señal 8212 información y descarga aquí. Hola Hannover, Gracias por la impresionante indy, pero tengo un problema para configurar el huso horario. Mi corredor es Alpari, su zona horaria ha cambiado a EET recientemente. Intenté poner en EET en el campo de MT4TimeDescriptor, su no demostrarme el timezone correcto. Por favor avise .. Intente volver a instalar los archivos desde el ZIP adjunto. Puede haber habido un problema en ciertas situaciones donde la columna C del XLS estaba en blanco, y la columna G contenía un valor de 3 caracteres (por ejemplo, EET). Espero que haya arreglado esto en las versiones. ex4 en el ZIP adjunto. Si eso no soluciona el problema, intente sustituir otra localidad que sea la misma zona horaria que Alpari (GMT2, GMT3), p. Europa / Atenas como su MT4TimeDescriptor. Sin embargo, tenga en cuenta que esto reflejará los cambios históricos de regulación de DST para la localidad que especifique, que puede no ser necesariamente la misma que Alpari, es decir, antes del momento en que Alpari cambió a GMT2 / GMT3. Lamentablemente, no hay registros en la base de datos TZ para MT4 br0kers, sólo los países / localidades. La base de datos es mantenida por una organización llamada ICANN, no por mí. Si vive en Hong Kong, use Asia / Hong Kong (tenga en cuenta el guión bajo) como su LocalTimeDescriptor. Vea la fila 252 del XLS. LocalTimeDescriptor determina los valores que se muestran en la fila LOC en el indicador TimeZones. Puede establecerlo en su propia zona horaria local, o en el descriptor de zona horaria de cualquier otra localidad cuyas horas desea que se muestren. EDIT Algunos más información sobre las zonas horarias XLS (descargarlo de la publicación 55): El objetivo es terminar con un token (o descriptor) TZ válido de la columna G del XLS, que coincida con el país / localidad (columnas C y H ) Cuyos cambios históricos de horario de verano se aplican al indicador MT4. De este modo se asegurará de que si el país / localidad cambió sus reglamentos de DST en el pasado (por ejemplo, cambió su fecha de inicio del horario de verano del tercer domingo de noviembre al cuarto domingo de 2005), entonces, eligiendo ese país / localidad, El (los) indicador (es) trazarán sesiones / tiempos correctos antes y después de cualquier cambio de regulación. Sin embargo, si no ha habido cambios históricos en la regulación, o de otra manera no son importantes para usted, entonces simplemente puede usar cualquier token / descriptor cuyo tiempo estándar y tiempo DST coincidan con los desplazamientos en las columnas I y J, respectivamente. Esta es probablemente la mejor manera de elegir un descriptor para un MT4 br0ker. Por ejemplo, si su br0ker es GMT2 durante todo el año, entonces encontrar un valor de 2:00 en las columnas I y J, y utilizando el descriptor correspondiente en la columna G, funcionará correctamente (por ejemplo, África / Johannesburgo podría ser utilizado o podría Simplemente especifique GMT, 2). Cualquiera funcionaría correctamente como el MT4TimeDescriptor. Como otro ejemplo, MT4 br0ker Pepperstone es timezone GMT2 cada vez que New York no está en DST, y GMT3 mientras que New York está observando DST. En consecuencia, siempre es exactamente 7 horas antes de Nueva York (que es GMT82115, GMT82114). Por lo tanto, el mejor ajuste de MT4TimeDescriptor sería: America / NewYork, 7 En este caso, NO es posible usar un GMTn, porque Pepperstone cambia su zona horaria relativa a GMT dos veces al año, y exactamente al mismo tiempo que Nueva York hace, Solución es sincronizarlo con la zona horaria de Nueva York, pero con una compensación (7 horas en este caso).ACCA P4 Gestión de Riesgo, Futuros de Divisas, conferencia 2a Gracias por la agradable conferencia en el ejemplo9, en el futuro acuerdo, yo Entendido que la empresa recibe en por lo que tiene miedo de ser apreciado como valor final de recepción en libras a la empresa se deprecian. Así que utilizando cobertura que hace que el beneficio si se está apreciando, que compensa el riesgo de la empresa (se aprecia) que quieren comprar el y venderlo más tarde en mayor valor. Esto conduce a comprar los futuros en 1.5045 (que es un valor inferior a 1.5110-actual tasa al contado) y venderlo más tarde en la fecha de la transacción al utilizar los futuros en 1.5120 entonces podrían obtener beneficios 1.5120-1.5045 Btw, 1) la transacción deja el riesgo Y en la fecha de la transacción, me pregunto si deja el riesgo, entonces ¿por qué no traducir 1200.000 utilizando la tasa al contado de la fecha Pero si están recibiendo en 8217s y el aprecia entonces la cantidad convertida que reciben será mayor Gracias John moffatt que lo que veo en la nota ahora es correcto esta muy buena conferencia pero iconfuse la respuesta en la nota ejemplo 9 dijo el 10 sept subyacente lugar 1.5190 Lo sentimos 8211 los números son correctos, pero las fechas se escriben mal. La primera línea debería decir 8220convertir en el actual (10 de septiembre) spot8221 Más abajo debe decir 8220On 12 de noviembre de 8221 (no 8220on 10 de septiembre de 8221) Una vez más, los números son correctos. Gracias por notar 8211 lo haré corregir. Me di cuenta que dividido 1200000 por 1.5045 Si la tasa se cotiza 1.5020 a 1pound. No debe multiplicar y luego dividir por el número de contratos (62500 libras) Si 1.5045 1 GBP, a continuación, 3.090 2 GBP y así sucesivamente. Para conseguir de 8217s a GBP necesitamos dividir por 1.5045. Usted realmente debe mirar la primera conferencia sobre la gerencia de riesgo de la divisa extranjera donde explico cómo decidir qué tarifa utilizar y si dividir o multiplicar. De ahí mi confusión. Usted dijo que las tarifas se cotizan como tales / libras 1.5050 8211 1.5150 Esto significa que se cotiza en la primera divisa, es decir, dólares. Por lo que 1,5 dólares es de una libra. Por lo tanto, para obtener los dólares que dividimos para obtener libras que mulitply el primer spred siendo la tasa de compra de dólares, el segundo es la tasa de venta del dólar. ¿Dónde estoy mal aquí. Gracias por tu tiempo Necesitas ver de nuevo. Piense en él 8211 si 1.5 1 GBP, después ir de 8217s a GBP usted tiene que dividir. Si tuvieras que multiplicar, acabarías diciendo que 1 era igual a 1 x 1.5 1.5 GBP, lo cual es exactamente lo contrario de lo que debería ser. Estoy un poco confundido sobre el resultado en el futuro, ya que son contratos de POUND, nuestra posición de cierre debe Ser a comprar libras, entonces tenemos que vender la libra primero, por lo que cuando vendemos nuestra it8217s libras 1.5045 amp cuando compramos la libra de vuelta es Dólares 1.5120, no estamos haciendo una pérdida de 0.0075. Ya que estamos pagando más dólares para comprar el POUND de nuevo en el contrato FUTURES. Estoy confundido con esto. gracias. ¿Por qué nuestra posición de cierre debe ser comprar libras? No estamos usando los futuros para comprar libras (cuando recibimos los dólares, los intercambiamos por libras en lo que sea que la tasa al contado pasa a ser). Estamos utilizando los futuros para protegernos contra el riesgo de los movimientos del tipo de cambio. La transacción subyacente (venta de dólares y compra de libras) se perderá si el tipo de cambio sube. Así que ahora compramos futuros y los vendemos más adelante, de modo que si el tipo de cambio sube entonces hacemos un beneficio compensador. Si no has visto la conferencia anterior, entonces hazlo, porque paso por un ejemplo más básico sólo para explicar el principio detrás del uso de futuros. Entonces significa usar el punto de referencia que habría esperado que mi US1,200,000 sea igual a libra de 794176, sin embargo usando el 12 de Nov spot su Libras de 789993. indicando una pérdida asumida en libras de 4183. Sin embargo, mi cobertura de futuros me da Una ganancia de US6093 que ya no puedo dólares netos a libras entonces tengo que convertir a libras así iam capaz de ver si esta cobertura ayudó o iam peor. Ahora el primer pensamiento que viene a mí es que tengo que vender estos dólares a la tasa de hoy en día y utilizando la tasa en la que el banco compra dólares por hoy de 1.5100, este dólar libras iguales de 4035. por lo tanto, en general he perdido 148 libras. Pero hei si no me hubiese cubierto habría perdido libras de 4183 puedo aceptar eso. Bonito. Todavía estoy siguiendo y capturando encendido, todavía esperando por más desafíos para venir. Yendo a la siguiente conferencia. No olvidemos que el propósito de usar futuros no es hacer un beneficio o una pérdida, sino tratar de eliminar el riesgo de que el resultado final sea más alto o más bajo. En junio de 2011 el papel Q2 se nos pide que cubra el recibo en dólares estadounidenses. Se nos da futuros de divisas, pero examinador no proporciona ni la tasa al contado ni el precio del futuro en la fecha de la transacción. En las respuestas proporcionadas, el examinador no utiliza precios de mediano mercado cuando llega al precio de futuros. Estoy un poco confundido con la forma en que el examinador presenta su respuesta. Apreciaría algunas explicaciones, por favor. El examinador lo ha hecho de dos maneras. Una forma en que lo ha hecho es simplemente repartir entre los precios de futuros de 2 meses y 5 meses. La manera más exacta es la manera que él ha puesto entre paréntesis. Lo que ha hecho es calcular la base ahora (la diferencia entre el precio spot de hoy y el precio futuro de hoy), asumió (como siempre lo hacemos) que cae a cero durante los 5 meses de vida del futuro y, por tanto, Fecha de la transacción (será 1/5 de la base actual porque en la fecha de la transacción el futuro sólo tiene un mes para ejecutar). Si el riesgo de base era permanecer inalterado, entonces usar el futuro bloquearía la transacción a la tasa spot de hoy (cualquier ganancia / pérdida en la transacción es 8216cancelada8217 por la ganancia o pérdida en los futuros. Han calculado lo que será), el uso de futuros no afectará exactamente la ganancia o pérdida, sino que efectivamente bloqueará la tasa de la transacción al precio de futuros vigente menos la base a la fecha de la transacción (o, alternativamente, La tasa actual al contado más 4/5 de la base actual (el monto por el cual la base cambiará) 8211 Esto es más lógico y da exactamente el mismo resultado.) Él no ha utilizado el punto medio del mercado porque está encontrando (Aunque la respuesta sería un poco diferente) puede u ilustrar su solución, la solución de los examinadores no es clara cut8230.La base actual es 1.3698 (el Precio de futuros de 5 meses) 8211 1.3618 (la tasa actual al contado) 0.0080 Esta base caerá linealmente a cero durante 5 meses, por lo que en 4 meses habrá caído por 4/5 x 0.0080 0.0064 Por lo tanto el uso de los futuros de 5 meses bloqueará efectivamente el Tasa aplicable al monto del contrato a 1,3618 (el lugar actual) 0,0064 (el cambio en la base) 1,3682. (Que es la misma figura que el examinador muestra en su respuesta alternativa entre paréntesis). La base se ha calculado utilizando la tasa de venta de dólares. Sin embargo, usted podría haber calculado la base utilizando el punto medio del mercado en su lugar, en cuyo caso obtendría la base actual como 0.0096, y el cambio (4/5) a 0.0077 Esto habría resultado en una tasa de bloqueo de 1.3618 0.0077 1.3695 Realmente aprecio la ruptura, gracias tanto que me has ahorrado Usted es Johnmoffat agradable. Por lo que cuando desea calcular el beneficio o la pérdida en futuros se utiliza el precio de los futuros 5 meses como la tasa de compra y el precio de 8216 (el método 1 de examinador8217s responder) como el precio de venta Y está bien utilizar la tasa de 4 meses a plazo como La tasa al contado en el mes 4 (indicando la asunción ofcourse) para calcular el riesgo base Por favor, ayúdame a entender antes de fallar nuevamente. Con respecto a su primera frase, la ganancia o pérdida en los futuros es la diferencia entre el precio actual de los futuros y el precio del futuro en la fecha de la transacción. (Que es comprar y que es vender depende de si usted está cubriendo contra un recibo o un pago de la moneda extranjera) La base es la diferencia entre el precio al contado y el precio futuro. Podemos estimarlo considerando la base actual (diferencia entre el spot actual y el precio actual de los futuros) y suponiendo que caiga linealmente a lo largo de la vida del futuro. No necesitamos que la tasa spot futura sea capaz de estimar la base. Razones y beneficios de cambio Forex Tutorial: Riesgo de divisas y beneficios En esta sección, we8217ll echar un vistazo a algunos de los beneficios y riesgos asociados con el mercado de divisas. We8217ll también discutir cómo difiere del mercado de acciones con el fin de obtener una mayor comprensión de cómo funciona el mercado de divisas. Lo bueno y lo malo Ya hemos mencionado que factores como el tamaño, la volatilidad y la estructura global del mercado de divisas han contribuido a su rápido éxito. Dada la naturaleza altamente líquida de este mercado, los inversores son capaces de realizar operaciones extremadamente grandes sin afectar a ningún tipo de cambio dado. Estas posiciones grandes se ponen a disposición de los comerciantes de divisas debido a los requisitos de bajo margen utilizados por la mayoría de los corredores de la industria. Por ejemplo, es posible para un comerciante para controlar una posición de 100.000 dólares por poner tan poco como US1,000 al frente y pedir prestado el resto de su corredor de la divisa. Esta cantidad de apalancamiento actúa como una espada de doble filo porque los inversores pueden realizar grandes ganancias cuando las tasas de hacer un pequeño cambio favorable, pero también corren el riesgo de una pérdida masiva cuando las tasas se mueven en su contra. A pesar de los riesgos cambiarios, la cantidad de apalancamiento disponible en el mercado de divisas es lo que lo hace atractivo para muchos especuladores. El mercado de divisas es también el único mercado que está verdaderamente abierto las 24 horas del día con liquidez decente durante todo el día. Para los comerciantes que pueden tener un trabajo de día o simplemente un horario ocupado, es un mercado óptimo para el comercio pulg Como puede ver en el gráfico de abajo, los principales centros comerciales se extienden a lo largo de muchas zonas horarias diferentes, eliminando la necesidad de esperar Una campana de apertura o cierre. A medida que se cierra el mercado estadounidense, se abren otros mercados en el Este, lo que permite el comercio en cualquier momento durante el día. Mientras que el mercado de divisas puede ofrecer más emoción al inversor, los riesgos son también más altos en comparación con las acciones de negociación. El apalancamiento ultra-alto del mercado de divisas significa que enormes ganancias pueden rápidamente convertirse en pérdidas perjudiciales y puede acabar con la mayoría de su cuenta en cuestión de minutos. Esto es importante para todos los nuevos operadores a entender, porque en el mercado de divisas 8211 debido a la gran cantidad de dinero involucrado y el número de jugadores 8211 comerciantes reaccionarán rápidamente a la información lanzada en el mercado, lo que lleva a movimientos bruscos en el precio de la Par de divisas Aunque las monedas no tienden a moverse tan fuertemente como las acciones sobre una base porcentual (donde la acción de una compañía puede perder gran parte de su valor en cuestión de minutos después de un mal anuncio), es el apalancamiento en el mercado spot lo que crea la volatilidad . Por ejemplo, si utiliza un apalancamiento de 100: 1 en 1.000 invertidos, usted controla 100.000 en capital. Si usted pone 100,000 en una moneda y el precio de la moneda se mueve 1 contra usted, el valor del capital habrá disminuido a 99,000 8211 una pérdida de 1,000, o todo su capital invertido, representando una pérdida de 100. En el mercado de acciones, la mayoría de los comerciantes no utilizan apalancamiento, por lo tanto una pérdida en el valor de stock8217s en una inversión de 1.000, sólo significaría una pérdida de 10. Por lo tanto, es importante tener en cuenta los riesgos involucrados en el mercado de divisas antes Diferencias entre las divisas y las acciones Una diferencia importante entre los mercados de divisas y acciones es el número de instrumentos negociados: el mercado de divisas tiene muy pocos en comparación con los miles que se encuentran en el mercado de acciones. La mayoría de los comerciantes de divisas concentran sus esfuerzos en siete pares de divisas: los cuatro principales, los cuales incluyen (EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF) y los tres pares de materias primas (USD / CAD, AUD / USD) , NZD / USD). Todos los demás pares son sólo diferentes combinaciones de las mismas monedas, también conocido como divisas cruzadas. Esto hace que el comercio de divisas sea más fácil de seguir, porque en lugar de tener que elegir entre 10.000 acciones para encontrar el mejor valor, todo lo que los comerciantes de divisas necesitan hacer es mantener en las noticias económicas y políticas de ocho países. Los mercados de acciones a menudo pueden llegar a un período de calma, lo que resulta en la disminución de los volúmenes y la actividad. Como resultado, puede ser difícil abrir y cerrar posiciones cuando se desee. Además, en un mercado en declive, es sólo con un ingenio extremo que un inversor de acciones puede obtener beneficios. Es difícil vender en corto en el mercado de renta variable estadounidense debido a estrictas reglas y regulaciones relacionadas con el proceso. Por otro lado, la divisa ofrece la oportunidad de beneficiarse tanto en el creciente y en declive de los mercados, porque con cada comercio, que están comprando y vendiendo simultáneamente, y de venta a corto es, por lo tanto, inherente a cada transacción. Además, dado que el mercado de divisas es tan líquido, los comerciantes no están obligados a esperar un repunte antes de que se les permite entrar en una posición corta 8211 como lo son en el mercado de acciones. Debido a la extrema liquidez del mercado de divisas, los márgenes son bajos y el apalancamiento es alto. Simplemente no es posible encontrar tasas de margen tan bajos en los mercados de renta variable la mayoría de los comerciantes de margen en los mercados de renta variable necesitan por lo menos 50 del valor de la inversión disponible como margen, mientras que los comerciantes de divisas necesitan tan poco como 1. Además, Mercado de acciones son mucho más altos que en el mercado de divisas. Los corredores tradicionales piden comisiones por encima de la extensión, más los honorarios que tienen que ser pagados al intercambio. Los corredores forex puntuales toman solamente el spread como su honorario para la transacción. (Para una introducción más detallada al comercio de divisas, vea Introducción en Forex y una introducción en el mercado Forex.) A estas alturas, usted debe tener una comprensión básica de lo que es el mercado de divisas y cómo funciona. En la siguiente sección examinaremos la evolución del sistema de divisas actual.
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