Estrategias Comerciales De Uvxy

Una vez que haya elegido una estrategia de negociación (1. operando dentro de un rango de precios, 2. un cortocircuito en una de sobrecompra, 3. la compra de un exceso de ventas, la compra de una tendencia alcista 4. temprano, y 5. cortocircuito en una tendencia a la baja antes de tiempo) de acuerdo a la dirección de UVXY. El siguiente paso es optimizar la configuración comercial (período de tenencia, objetivo de beneficio y límite de parada) comparando los retornos de las inversiones de las operaciones simuladas del año anterior. También puede comparar ROIs para cada estrategia de negociación para una configuración de negociación preseleccionada. Estrategia de negociación recomendada para Jue 17 Nov 2016: followDowntrend Escenarios de comercio común Escenarios de comercio Extrame Copyright copy2016 SmartTrading. Todos los derechos reservados. La volatilidad se ha mantenido sorprendentemente moderada a pesar de las crecientes sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia y la escalada de la violencia en Gaza. Aunque la especulación sobre una mayor volatilidad implícita ha sido una propuesta difícil este año, una forma en la que puede generar fuertes retornos es mediante el uso de opciones mdash en este caso, una estrategia llamada bull mdash en un fondo cambiado, ETF, que las pistas volatilidad implícita. Cómo funciona Bull Spreads La compra de una opción de venta le da el derecho (pero no la obligación) de vender o vender una acción a un precio específico en o antes de una fecha determinada. Usted puede vender pone para recibir una prima del comprador de las opciones, pero yoursquore entonces requerido para comprar la acción si termina sobre dicho precio por la fecha dada. Un toro extendido es una combinación de dos opciones de venta. Usted vende un put thatsquos o ldquoat el moneyrdquo (precio de ejercicio es el mismo que el stockrsquos precio actual) o ldquoout del moneyrdquo (precio de ejercicio está por debajo del stockrsquos precio actual). A continuación, también comprar un puesto a un menor precio de huelga de protección. Debido a que la venta que usted vende está más cerca del precio real de la acción, usted debe recibir más por el puesto vendido que lo que pagó por la compra. Utiliza un bull put spread cuando espera que el stock permanezca por encima del precio de ejercicio del put que vendió hasta que ambas opciones expiren. El mejor escenario es el stock sigue por encima del precio de ejercicio, por lo que ambas opciones vence sin valor, lo que le permite mantener el crédito neto completo. El peor de los casos es que la acción cae por debajo del precio de ejercicio más bajo, en cuyo caso perderá la diferencia entre los precios de ejercicio (pero mantener el crédito que recibió de la venta de la put). Por ejemplo, letrsquos decir que usted piensa Apple (AAPL) se mantendrá por encima de 95 para las próximas dos semanas. Usted podría vender un 95 puesto para la prima, después protegerse contra una cratería del stock-precio también comprando un 90 puesto. Específicamente, la venta de un 16 de agosto de 95 poner le daría 60 centavos, y que pagaría 10 centavos para comprar un 90 poner mdash darle un crédito neto de 50 centavos. Si Apple se mantiene por encima de 95, usted mantiene todos los 50 centavos. El retorno de este ejemplo es de 10 0.50 (prima) dividido por 5 (que es la pérdida potencial y el margen que su corredor requeriría para que usted coloque el comercio). Lo más que puedes perder es 4.50 mdash la diferencia entre las dos huelgas (95 ndash 90 5), pero teniendo en cuenta los 50 centavos que recibió en prima. Sólo recuerde: los spreads que son más ldquoout de la moneyrdquo dará un rendimiento menor, pero theyrsquoll darle más protección. Los diferenciales a la vista ofrecerán un mayor rendimiento, pero menos posibilidades de éxito. Una volatilidad en niveles históricamente bajos, puede colocar un spread de put en un ETF que aumentará en valor si la volatilidad se mueve más alto el ProShares Ultra VIX Shrt-Term ETF (UVXY), que Busca duplicar el retorno del SampP 500 VIX Short-Term Futures Index. Click to Enlarge Mientras la UVXY se mantenga por encima del precio de ejercicio de la put thatrsquos más cerca del dinero, este spread se pagará. Venta de la UVXY 29 de agosto 24 poner por 84 centavos. Comprar la UVXY 29 de agosto 20 poner por 10 centavos, lo que le da un crédito neto de 74 centavos. El rendimiento de este comercio es 18 0,74 dividido por 4 (que es la pérdida potencial y el margen que su corredor requeriría para que usted coloque el comercio). La pérdida máxima es 4 menos la prima de 74 centavos 3.26. Este comercio pagará si el precio de la UVXY permanece por encima de 24 para el 29 de agosto cuando ambas opciones vencen. Al momento de redactar este documento, David Becker no ocupaba ninguna posición en ninguno de los valores antes mencionados. Artículo impreso de InvestorPlace Medios de comunicación, investorplace / 2014/08 / volatilidad-bull-put-spread-uvxy /. UVXY estrategia comercial Ideas de comercio al cierre del 6-Nov-2013. MDR, UVXY que opera la base de datos Q uant-Ideas pro. con la consulta por debajo del precio gt 5 amperios tamaño de la muestra sobre el comercio últimos 4 años 25. gt amp amp el promedio mensual del volumen gt 2mil la edad ganadores de GT 70. amp el factor de ganancia gt 2. amplificador de la ganancia media histórica de GT 1 Encontramos el Siguiendo dos oficios. suponiendo que se ha entrado en el mercado en una estrecha el 6 de noviembre de 2013 y que sale el 7 de noviembre -2013 a continuación las posibilidades de negociación de corto a corta cuando MDR es de hasta por 4 días en fila y comprar para cubrir el día siguiente al cierre, desde el pasado 4 Años Total de Oficios. 47 por ciento de operaciones rentables. 70 Número de transacciones ganadas. 33 Número de Operaciones de Pérdidas. 14 Promedio de utilidades. 0,97 Comercio Mediano. -0.86 Prom. Ganar Trade. 2.13 Comercio de Pérdidas Promedio. 1.75 Max Win Trade. 13.06 Comercio de Pérdida Máxima. 5.21 Número máximo de victorias consecutivas: 9 Número máximo de pérdidas consecutivas: 3 Proporción Promedio de victorias / Promedio de pérdida: 1,22 Factor de Beneficio: 3.01 Outlier Ajustado Profit Factor: 2.55 por debajo de las posibilidades de negociación de larga a corta cuando UVXY se ha reducido durante 5 días en fila y salir en la próxima cerca. Desde los últimos 4 años. Total de Oficios. 29 por ciento operaciones rentables: 72 Número de Gana Comercios: 21 Número de Operaciones de la pérdida: 8 Promedio de beneficio comercial: 4.19 Mediana comercial: 2.08 Promedio de victorias comercial: 6.62 Promedio Comercio Pérdida: -2.19 Max Win comercial: 23.41 Max Comercio Pérdida: 5.24 Max consecutiva victorias: 9 Número máximo de pérdidas consecutivas: 2 Proporción Promedio de victorias / Promedio de pérdida: 3.02 T-test: 3,21 Factor de Beneficio: 5,78 Outlier ajustado Profit Factor: 4.13 de check out Quant-Ideas para ayudar al operador a corto plazo para encontrar operaciones ganadoras gran probabilidad de que UVXY es presionado por cinco días en fila ETF UVXY cierra durante cinco o más días en la fila va de largo en próximos day8217s salida abierta a corta día siguiente de negociación a continuación el resumen backtest rendimiento para el 8220 dónde llegas al siguiente Abrir y salir en la siguiente día se cierran cuando UVXY cierra durante cinco días en la fila 8221 estrategia comercial durante los últimos cuatro años. Ir larga en la siguiente Abrir y salir en la siguiente día se cierran cuando UVXY cierra durante cinco días en la estrategia de negociación fila Resumen de rendimiento Número total de operaciones ps Backtest: tomar aquellos factor de ganancia (que es de beneficio bruto en cambio de un punto / pérdida bruta en cambio de un punto) Con una pizca de sal plsss. Ya que a finales de 2011, UVXY se cotizaba por encima de 10000 (para los niveles de división ajustada). Pero un vistazo a la relación de pago (la ganancia media dividida por la pérdida promedio) todavía está en 2.84. Una estrategia comercial vale la pena tener un botín en. Debajo de los detalles del cambio del día siguiente8217s se abren al próximo day8217s cierre (como el 23 de julio de 2013. significado para el 24 de julio de 2013 abierto al cierre en este caso) cambio. Cambio para UVXY ETF, cuando nunca UVXY abajo durante cinco días en fila desde los últimos 4 años. Nxt Abierto 2 Cls Cambiar Nxt Abierto 2 Cls Cambiar Categorías Mensajes recientes Mensajes populares