Opciones De Datos Comerciales

El usuario reconoce que ha revisado el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad que rigen este sitio, y que el uso continuado constituye la aceptación de los términos y condiciones establecidos en el mismo. Series y Series de Datos de Negocio Añadido Hoy Daily Series agrega, elimina y añade y elimina informes de intercambio disponibles para su descarga en formato TXT. Diez días de datos históricos disponibles. Series Descargar Daily Series agrega, elimina y añade y elimina informes de intercambio disponibles para su descarga en formato TXT. Diez días de datos históricos disponibles. Series Search Series consulta de información en el símbolo subyacente y de opción. Incluye intercambio comercial, serie / fecha de contrato, huelga y interés abierto. Informe visible en formato HTML. Nuevos listados Nuevas opciones diarias y listas de futuros por mes. Datos archivados por mes disponibles a partir de enero de 2000. Directorio de Productos Listados - Descargar Directorio de Productos Listados Informe de datos para su descarga. Todos los productos enumerados o tipo de producto específico filtrado por subclasificación, símbolo subyacente, símbolo de opciones, nombre del símbolo, intercambios, límite de posición y tipo de producto. Informe disponible en formato TXT. Directorio de productos cotizados - Directorio de búsqueda de productos cotizados consulta por negociación o símbolo subyacente, tipo de producto, nombre de símbolo, intercambiable clasificable por símbolo o nombre subyacente. Informe visible en formato HTML. Directorio de Productos Listados - Descarga HTTP Directorio Completo de Productos Listados por día descargable en formatos XML y CSV. Treinta días de datos históricos disponibles. Datos de límite de posición Datos de límite de posición diarios e informe de cambio para clases de opciones designadas usando la fórmula proporcionada por los intercambios de opciones disponibles para descargar en formato TXT. Se dispone de treinta días de datos históricos sobre los informes de límites de posición. Programa Penny Los Informes Nacionales de Volumen Ilimitado se proporcionan a petición de los intercambios de opciones de participantes para facilitar el Programa Penny. Los informes proporcionan el volumen para las opciones de múltiples listas en orden descendente. Listado de valores umbrales Lista diaria de valores umbrales agregados combinados en un solo informe TXT descargable de intercambios comerciales. Treinta días de datos históricos disponibles. Equity Special Settlements Daily Equity Reporte especial de asentamientos disponibles en formatos HTML y TXT. Cinco años de datos históricos disponibles. FLEX Informa los informes FLEX sobre precios e intereses abiertos para las opciones de acciones e índices. Dos años de datos históricos en formato HTML. ELX Issues / Stops Report El informe ELX Issues / Stops diario está disponible para su descarga en formato TXT. OCC proporciona los últimos treinta (30) días de los informes archivados. Opciones Cotizaciones Retrasadas Stock Quotes Opciones Cadenas. Opciones Semanales Una publicación semanal de Opciones de Acciones (incluidas las opciones de ETF) que tiene aproximadamente una semana de vencimiento después de su lista inicial. Opciones Trimestrales Dentro del Programa Trimestral, un Intercambio de Opciones puede incluir Series de Opciones Trimestrales (series que vencen al cierre del negocio en el último día hábil del trimestre calendario) por hasta cinco (5) clases de opciones actualmente listadas que son Opciones de Índice O opciones en Exchange Traded Funds (ETF). Precios de Liquidación de Futuros Una lista con enlaces a cada información de Precios de Liquidación de Futuros Intercambios. Este sitio web analiza las opciones negociadas en bolsa emitidas por The Options Clearing Corporation. Ninguna declaración en este sitio web debe interpretarse como una recomendación para comprar o vender un valor, o para proporcionar asesoramiento de inversión. Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Antes de comprar o vender una opción, una persona debe recibir una copia de Características y Riesgos de Opciones Estandarizadas. Copias de este documento pueden obtenerse de su corredor, de cualquier intercambio en el cual las opciones son negociadas o poniéndose en contacto con la Corporación de Clearing de Opciones, One North Wacker Dr. Suite 500, Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). 169 2016 La Corporación de compensación de opciones. Los inversores de petróleo negociaron un número récord de contratos de opciones alcistas para el crudo de referencia estadounidense, una señal de que el mercado está posicionándose para un posible acuerdo de la OPEP para limitar la producción y aumentar los precios. El volumen total de llamadas que da a los inversores la compra correcta de crudo West Texas Intermediate subió al equivalente de 303 millones de barriles el martes, según datos preliminares de CME Group Inc. compilados por Bloomberg. Eso superó con creces un récord previo de 221 millones, establecido hace cinco años y medio. El comercio más pesado se concentró en la primera mitad del próximo año, con varios contratos individuales estableciendo máximos históricos. Definitivamente hay alguien que piensa que hay un riesgo de tener precios más altos en la primera mitad de 2017, dijo Olivier Jakob, director gerente de Petromatrix GmbH en Zug, Suiza, por teléfono. Su diciendo que alguien en el mercado es cobertura de posibles precios más altos en 2017, o alguien está tomando una apuesta de que los precios serán más altos el próximo año. Los precios del petróleo el martes tuvieron la mayor subida de un día desde abril, cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo se embarcó en un esfuerzo diplomático final para asegurar un acuerdo de recortes petroleros. Su alto funcionario se dirige a una gira por los estados miembros, mientras que Rusia programó conversaciones informales en Doha esta semana con naciones como Arabia Saudita. El club de productores, que se reúne formalmente el 30 de noviembre en Viena, está bajo presión para formalizar un acuerdo que estableció en septiembre y que se supone que limita la oferta. El aumento en el comercio de llamadas también ayudó a levantar el número total de lotes comercializados a un máximo de todos los tiempos. Un total de 434.879 se llevaron a cabo, según los datos preliminares. El máximo histórico anterior fue de 430.867 contratos, establecidos en mayo de 2011. Cada uno representa 1.000 barriles. De los 10 contratos más activos el martes, nueve fueron llamadas. West Texas Intermediate para diciembre subió 5,7 por ciento a 45.81 en Nymex el martes. El avance fue el más grande desde el 8 de abril. El grado fue de 39 centavos a 45,42 a las 10:06 de la mañana en Londres. Antes de su aquí, está en la Terminal de Bloomberg. LEER MÁS Datos de opciones históricas Nuestro archivo de ofertas de opciones de fin de día ofrece dos instantáneas de cotización y tamaño de mercado, una a las 15:45, quince minutos antes del cierre del mercado y otra a las 16:00, hora oficial de cierre del mercado . Los datos comerciales de resumen también se incluyen en los archivos. El primero, el último, el más bajo y el más alto comercio en cada serie, así como, el volumen total, VWAP y el interés abierto. Nuestras cotizaciones de opciones de fin de día con el archivo Calcs proporcionan todos los campos del archivo de cotizaciones de opción de fin de día más la volatilidad implícita en el mercado para cada opción, así como los griegos (Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho ). La volatilidad implícita y los griegos se calculan fuera de la marca de tiempo de 1545, ya que se considera una instantánea más precisa de la liquidez del mercado que el mercado de fin de día. Los datos Open-Close son un archivo de resumen de volúmenes que resume el volumen (contratos negociados) por origen (pedidos del cliente y pedidos firmes solamente), el tamaño del pedido original y la posición de apertura o cierre del pedido. El volumen Open-Close se divide en categorías de compra / venta, abrir / cerrar y cubetas de tamaño de pedido. Los datos de todos los valores de CBOE se remontan a 1990 y contiene todas las series de una cadena de valores subyacente, si tiene volumen. Los datos de Open-Close están disponibles como descarga de datos mediante símbolos subyacentes individuales o como una actualización diaria que incluye todas las opciones negociadas de CBOE para los datos de días de transacciones anteriores y datos globales que incluyen todos los valores negociados CBOE para el período de tiempo elegido. Haga clic aquí para precios Open-Close. Seleccione su propio intervalo personalizado de 1 minuto hasta el final del día, la cotización del mercado NBBO y el tamaño se capturan en cada instantánea junto con el volumen abierto, alto, bajo, cercano y comercial. Además de los mercados NBBO, el BBO de cada intercambio individual se incluye en el conjunto de datos. La oferta subyacente y los precios de compra se incluyen en ese intervalo para su referencia. Seleccione su propio intervalo personalizado de 1 minuto hasta el final del día, la cotización del mercado NBBO y el tamaño se capturan en cada instantánea junto con el volumen abierto, alto, bajo, cercano y comercial. Los intervalos con el conjunto de datos de calcs incluyen volatilidad implícita en el punto medio, Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho en cada intervalo. La oferta subyacente y los precios de compra se incluyen en ese intervalo para su referencia. Nuestros archivos de operaciones de opción tienen la información de apoyo necesaria para proporcionar contexto a la actividad de negociación. Se incluye en cada comercio el precio y el tamaño del comercio, el intercambio en el que se imprimió el producto, la cotización y profundidad de la NBBO, la oferta y la oferta subyacentes y cada uno de los mercados de cambios individuales. Nuestros archivos de operaciones de opción tienen la información de apoyo necesaria para proporcionar contexto a la actividad de negociación. Se incluye en cada comercio el precio y el tamaño del comercio, el intercambio en el que se imprimió el producto, la cotización y profundidad de la NBBO, la oferta y la oferta subyacentes y cada uno de los mercados de cambios individuales. Con la adición de nuestros datos de Calcs, usted recibe la volatilidad implícita y el delta calculado del comercio. Los datos de Optsum son un resumen de opciones de índice de fin de día para las opciones negociadas de CBOE en SPX, OEX y VIX con el volumen negociado, el interés abierto, los precios de venta abiertos, altos y bajos para cada serie de la cadena. Los datos de Optsum están disponibles desde 1990 o basados ​​en la disponibilidad de símbolo de opción de índice, está disponible como descarga de datos por los individuos de estos tres símbolos de índice. Para un producto similar para todos los valores con opciones de renta variable y de índice, consulte la oferta de datos de ofertas de opciones de fin de día.